Cartera (finanzas)

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Cartera es un término financiero que denota una colección de inversiones llevó a cabo por una compañía de inversión, Hedge Funds, institución financiera o individuo.[1]

Contenido

  • 1 Definición
  • 2 Descripción
  • 3 Véase también
  • 4 Referencias
  • 5 Enlaces externos

Definición

Parcela de rentabilidad/riesgo y carteras Pareto óptimo (en rojo)

La cartera del término se refiere a cualquier conjunto de activos financieros tales como dinero en efectivo. Carpetas pueden ser celebradas por los inversionistas individuales o gestionados por profesionales financieros, fondos de cobertura, los bancos y otras instituciones financieras. Es un principio generalmente aceptado que una cartera se diseña según la tolerancia al riesgo del inversionista, plazos y objetivos de inversión. El valor monetario de cada uno activo pueden influir en la relación riesgo/recompensa de la cartera y se conoce como el asignación de activos de la cartera.[2] Al determinar una asignación de activos adecuada tiene como objetivo maximizar la rentabilidad esperada y minimizando el riesgo. Este es un ejemplo de un problema de optimización multi-objetivo:: más "soluciones eficaces" están disponibles y la solución preferida debe seleccionarse teniendo en cuenta un equilibrio entre riesgo y retorno. En particular, una cartera A es dominada por otra cartera A' si A' un mayor espera ganar y un menor riesgo de A. Si no hay cartera domina A, A es un Pareto-óptima cartera. Devuelve el conjunto de Pareto óptimo y los riesgos se llama la frontera de Pareto eficiente para el problema de selección de portafolio de Markowitz.[3]...

Descripción

Hay muchos tipos de carpetas incluyendo el cartera de mercado y la cartera de inversión cero.[4] Asignación de una cartera activos se puede manejar utilizando cualquiera de los siguientes principios y enfoques de inversión: ponderación igual ponderación de capitalización, ponderación de precio, paridad de riesgo, la modelo de precios de activos de capital, arbitraje teoría de precios, la Jensen Índice de la Treynor el Sharpe modelo diagonal (o índice), la valor en riesgo modelo, teoría moderna de portafolio y otros.

Existen varios métodos para el cálculo de rendimientos de cartera y el rendimiento. Un método tradicional está utilizando devuelve dinero-weighted trimestrales o mensuales, sin embargo el método ponderado en el tiempo es un método preferido por muchos inversores en los mercados financieros.[5] También hay varios modelos para medir la performance attribution de de los retornos de un portafolio en comparación con un índice o una referencia, en parte considerado estrategia de inversión.

Véase también

  • Instrumento compuesto personal
  • Gestión de inversiones
  • Relación entre la infección
  • GeWorko

Referencias

  1. ^ [1] Investopedia, definición de cartera y explicación, Obtenido de julio de 2011
  2. ^ [2] Investopedia, definición de cartera y explicación, Obtenido de julio de 2011.
  3. ^ Markowitz, H.M. (marzo de 1952). "Selección de cartera". El diario de finanzas 7 (1): 77-91
  4. ^ Estrategias de inversión de impulso, desempeño de la cartera y pastoreo: un estudio del comportamiento de fondos mutuos. Mark Grinblatt, Sheridan Titman, Russ Wermers del American Economic Review, Vol. 85, nº 5 (diciembre de 1995), págs. 1088-1105
  5. ^ Errores de medición de rendimiento de inversión, acceso a 2008-06-29.

Enlaces externos

  • Definición de cartera
  • Teoría moderna cartera vs finanzas comportamentales

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