Edad en riesgo
Edad en riesgo (AaR) está basada en un tiempo medida del riesgo diseñado para medir riesgo de longevidad en los modelos actuariales.
AaR representa ciertos cuantil para una distribución de probabilidad dada, así que es similar a Valor en riesgo[1] (Fue). Sin embargo, AaR mide la cantidad de riesgo como tiempo (hasta un evento adverso) en lugar de valor (cantidad de pérdida).
Edad de riesgo es un caso especial de Tiempo en riesgo (Alquitrán). Cuando TaR se aplica a la planificación financiera de un hogar en lugar de finanzas corporativas, TaR en este caso se denomina AaR.
De hecho, TaR es una idea ampliada de AaR que se origina por actuarios. En opinión de actuarios, modelo de pérdida y modelo de supervivencia son idénticas, así que naturalmente podrían transformar VaR en medida basado en el tiempo. Modelo de supervivencia se utiliza activamente en modelado de seguros de vida, pero la aplicación no se limita a esta área. Todo lo que tiene vida útil puede ser un tema de modelo de supervivencia; por ejemplo, durabilidad de los productos, por defecto de los bonos, quiebra de empresas etc.. AaR había sido utilizado en los modelos que incluyen toda la vida de una persona como una variable aleatoria, y naturalmente se amplió a alquitrán como actuarios generalizaron a temas de modelos.
Definición
Es igual que la definición matemática de alquitrán de VaR.[2]
Sin embargo, basado en el valor variable aleatoria se sustituye por uno basado en el tiempo (edad) y dado el horizonte de tiempo es reemplazado con dada la estructura de financiamiento de un hogar.
Referencias
- ^ Jorion, Philippe (2007). Valor en riesgo: el nuevo punto de referencia para la gestión de riesgos financieros (3. ed. ed.). Nueva York [u.a.]: McGraw-Hill. ISBN978-0-07-146495-6.
- ^ Embrechts, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul (2005). Gestión de riesgos cuantitativa: conceptos, técnicas y herramientas. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN978-0-691-12255-7.
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