Modelo de inversión Wilkie

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El Modelo de inversión Wilkie, a menudo llamado Modelo Wilkie, es un modelo estocástico activos desarrollado por A. D. Wilkie que describe el comportamiento de los diversos factores de la economía como estocástico series de tiempo. Estas series de tiempo son generadas por modelos autorregresivos. El principal factor del modelo que influye en los precios de los activos es el Índice de precios al consumidor. El modelo es principalmente en el uso de actuarial trabajo y gestión de activos y pasivos. Debido a las propiedades de ese modelo estocásticas es principalmente combinado con Métodos de Monte Carlo.

Wilkie propuso por primera vez el modelo en 1986, en un artículo publicado en el Transacciones de la Facultad de actuarios.[1] Desde entonces ha sido objeto de extenso estudio y debate.[2][3] Wilkie propio había actualizado y ampliado el modelo en un segundo artículo publicado en 1995.[4] Aconseja utilizar ese modelo para determinar el "embudo de la duda", que puede ser visto como un intervalo de desarrollo mínimo y máximo de factor económico correspondiente.

Componentes

  • inflación de los precios
  • inflación salarial
  • cuota de producción
  • compartir dividendos
  • rendimiento consolidados (tasa de interés a largo plazo)
  • Banco tasa (tasa de interés a corto plazo)

Referencias

  1. ^ Wilkie, A.D. (1986). "Un modelo estocástico inversión para uso Actuarial". Transacciones de la Facultad de actuarios 39:: 341 – 403.
  2. ^ Geoghegan, T J; Clarkson, R S; Feldman, K S; Verde, S J; Kitts, A; Lavecky, J P; Ross, F J M; Smith, W J; Toutounchi, un (27 de enero de 1992). "Informe sobre el modelo de inversión Wilkie". Revista de la Instituto de actuarios 119:: 173 – 228.
  3. ^ Şahin, Şule; Cairns, Andrew; Kleinow, Torsten; Wilkie, D. c. (12 de junio de 2008). "Revisitando el modelo de inversión Wilkie". Asociación Internacional de actuarios, Coloquio seccional AFIR/ERM, Roma, 2008.
  4. ^ Wilkie, A.D. (1995). "Más de un modelo estocástico activos para uso actuarial". British Journal Actuarial.

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