Modelo de inversión de Wilkie
El Modelo de inversión de Wilkie, llamado a menudo simplemente Modelo de Wilkie, es un modelo estocástico activos desarrollado por A. D. Wilkie que describe el comportamiento de los diversos factores de la economía como estocástico series de tiempo. Estas series de tiempo son generadas por modelos autorregresivos. El principal factor del modelo que influye en los precios de los activos es el Índice de precios al consumidor. El modelo es principalmente en el uso de actuarial de trabajo y gestión de activos y pasivos. Debido a las propiedades estocásticas de ese modelo se combina principalmente con Métodos de Monte Carlo.
Wilkie propuso el modelo por primera vez en 1986, en un artículo publicado en el Transacciones de la Facultad de actuarios.[1] Desde entonces ha sido objeto de amplio estudio y debate.[2][3] Wilkie propio había actualizado y ampliado el modelo en un segundo artículo publicado en 1995.[4] Él aconseja usar ese modelo para determinar el "embudo de la duda", que puede ser visto como un intervalo de desarrollo máximo y mínimo de un factor económico correspondiente.
Componentes
- inflación de los precios
- inflación salarial
- compartir la producción
- compartir dividendos
- rendimiento de consolidados (tasa de interés a largo plazo)
- tipo de interés (tasa de interés a corto plazo)
Referencias
- ^ Wilkie, A.D. (1986). "Un modelo de inversión estocástica para el uso Actuarial" (PDF). Transacciones de la Facultad de actuarios 39:: 341 – 403.
- ^ Geoghegan, T J; Clarkson, R S; Feldman, K S; Verde, S J; Kitts, A; Lavecky, J P; Ross, F J M; Smith, W J; Toutounchi, una (27 de enero de 1992). "Informe sobre el modelo de inversión de Wilkie". Revista del Instituto de actuarios 119:: 173-228.
- ^ Şahin, Şule; Cairns, Andrés; Kleinow, Torsten; Wilkie, A. D. (12 de junio de 2008). Revisando el modelo de inversión de Wilkie (PDF). Asociación Internacional de actuarios, Coloquio seccional AFIR/ERM, Roma, 2008.
- ^ Wilkie, D.C. (1995). «Más en un modelo estocástico activo para el uso actuarial". British Journal Actuarial.
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