Proceso de fijación de precios constante

A proceso de fijación de precios constante (CPP) es cualquier representación de)sin fricción) "precios" de los activos en un mercado. Es un proceso estocástico en un espacio probabilístico filtrada $(\Omega,\mathcal{F},\{\mathcal{F}_t\}_{t=0}^T,P)$ tal que al tiempo $t$ el $i^{th}$ componente puede ser considerado como un precio para el $i^{th}$ activos.

Matemáticamente, un CPP $Z = (Z_t)_{t=0}^T$ en un mercado con d-activos es un proceso de adaptación en $\mathbb{R}^d$ If Z es un martingala con respecto a la física medida de la probabilidad $P$ y si $Z_t \in K_t^+ \backslash \{0\}$ en todo momento $t$ tal que $K_t$ es el cono de solvencia para el mercado al tiempo $t$ .^[1]^[2]

El CPP desempeña el papel de un medida equivalente martingala en los mercados con costos de transacción.^[3] En particular, existe una 1-a-1 correspondencia entre el CPP $Z$ y del EMM $Q$ .^{[citación necesitada]}

Referencias

^ Schachermayer, Walter (15 de noviembre de 2002). "El teorema Fundamental de Asset Pricing debajo de los costos de transacción proporcional en tiempo discreto finito".
^ Yuri M. Kabanov; Mher Safarian (2010). Los mercados con costos de transacción: teoría matemática. Springer. p. 114. ISBN978-3-540-68120-5.
^ Jacka, Saúl; Berkaoui, Abdelkarem; Warren, Jon. "Sin resultados arbitraje y cierre para el comercio de conos con los costos de transacción". Finanzas y Stochastics 12 (4): 583 – 600. Doi:10.1007/s00780-008-0075-7.

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[1] Schachermayer, Walter (15 de noviembre de 2002). "El teorema Fundamental de Asset Pricing debajo de los costos de transacción proporcional en tiempo discreto finito".

[2] Yuri M. Kabanov; Mher Safarian (2010). Los mercados con costos de transacción: teoría matemática. Springer. p. 114. ISBN978-3-540-68120-5.

[3] Jacka, Saúl; Berkaoui, Abdelkarem; Warren, Jon. "Sin resultados arbitraje y cierre para el comercio de conos con los costos de transacción". Finanzas y Stochastics 12 (4): 583 – 600. Doi:10.1007/s00780-008-0075-7.

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