Reservas de siniestros

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Reservas de siniestros en seguros generales son un tipo de reserva técnica o contabilidad disposición En Estados financieros de una aseguradora. Que intentan cuantificar los pasivos pendientes pérdida para las reclamaciones de seguros que se han divulgado y aún no colocada (IBNeR) o que han sido contraídas pero no todavía divulgado (IBNyR) las reservas. Esto es una reserva técnica de una compañía de seguros y se establece para prever la futura responsabilidad por reclamos que han ocurrido pero que aún no se han liquidado.

Fondo

Ofrece una póliza de seguro, a cambio del pago de una prima, aceptación de la responsabilidad de hacer pagos a la persona asegurada sobre la ocurrencia de uno o más especifican eventos (indemnización) durante un período de tiempo específico. La ocurrencia de los eventos especificados y la cantidad del pago son generalmente ambos modelados como variables aleatorias. En general, hay un retraso en la liquidación de la aseguradora de la reclamación, motivos típicos son (i) informes demora (espacio de tiempo entre la ocurrencia de siniestros y reclamaciones informar a la compañía de seguros); (ii) el establecimiento retrasar porque generalmente se necesita tiempo para evaluar el tamaño entero de la reclamación. La diferencia horaria entre afirma ocurrencia y reclamos cierre (solución definitiva) pueden tomar días (por ejemplo en el seguro de propiedad) pero también puede tomar años (típicamente en el seguro de responsabilidad civil).

Reclamaciones reservando ahora significa que la compañía de seguros pone provisiones suficientes de los pagos de prima a un lado, así que es capaz de resolver todos los reclamos que son causados por estas pólizas de seguros. Esto es diferente del seguro social donde uno normalmente tiene un sistema de reparto que significa que el pago de la prima no se corresponden a los contratos que causan las reclamaciones, ver Wüthrich-Merz (2008), sección 1.1.Claim pagos suelen ser normalmente distribuido ~N(0,1)

Método de estimación

Se han establecido varios métodos estadísticos para el cálculo de las reservas de siniestros en general seguros. Estos incluyen:

  • Distribución-libre método de cadena escalera
  • Demasiado dispersos modelo Poisson (ODP)
  • Modelo de escalera de Hertig cadena log-normal
  • Método de separación
  • Costo promedio por siniestro métodos
  • Método de Bornhuetter-Ferguson
  • Cadena imputable al pago (PIC) afirma modelo reserva
  • Métodos de arranque
  • Métodos Bayesianos

(ver Benjamin (1987), Taylor (2000), Inglaterra-Verrall (2002) y Wüthrich-Merz (2008))

La mayoría de estos métodos comenzó como determinista algoritmos. Actuarios más tarde empezaron a desarrollar y analizar modelos estocásticos que justifican estos algoritmos subyacentes. Probablemente, el modelo estocástico más popular es el método de escalera de cadena de distribución libre que fue desarrollado por T. Mack (1993). Estos métodos estocásticos permiten analizar y cuantificar la incertidumbre de predicción en el pasivo de pérdida excepcional. Análisis clásico estudia la incertidumbre predicción total, mientras que investigaciones recientes (bajo la influencia de solvencia 2) estudia también la incertidumbre de un año, llamada reclamos desarrollo result (CDR), ver Merz-Wüthrich (2008). Inglaterra-Verrall (2002) y Wüthrich-Merz (2008) proporcionan buenas descripciones.

Referencias

  • Benjamin, B., Seguros generalesHeinemann, 1987, Londres.
  • InglaterraPOLICÍA, VerrallR.J., Estocásticos reclamos reservando en general segurosDiario Actuarial británico 8/3, 443-518, 2002.
  • Mack, T., Cálculo de libre distribución del error estándar de la escalera de la cadena reserva las estimacionesBoletín de ASTIN 23/2, 213-225, 1993.
  • Merz, M., WüthrichM.V., Modelar el resultado del desarrollo de reclamos a efectos de solvenciaCAS E-Forum, otoño de 2008, 542-568, 2008.
  • Taylor, G., Reserva de pérdida: Una perspectiva ActuarialKluwer, 2000, Boston.
  • WüthrichM.V., Merz, M., Métodos seguros para realizar los reclamos estocásticosFinanzas wiley, 2008.

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