Riesgo de cola
Riesgo de cola es el riesgo de un activo o cartera de activos móviles más de 3 desviaciones estándar de su precio actual.[1] En particular, más gestores de activos Sólo están interesados en la riesgo, es decir, moviendo más de tres desviaciones estándar por debajo de su precio actual.[2]
La técnica común de usar un normal aproximación para estimar el distribución de cambios en el precio subestiman el valor verdadero para el riesgo de cola debido a colas gordas en los datos financieros.
Riesgo de cola se define a veces menos estrictamente, como simplemente el riesgo (o probabilidad) de eventos raros.[3]
Véase también
- Ley cero – uno de Kolmogorov que también es conocido como un evento de la cola.
- Medida del riesgo
- Distribución de Taleb
- Valor en riesgo
- Teoría del cisne negro
- Cola riesgo paridad
Referencias
- ^ "Definición de riesgo de cola". Investopedia. 06 de febrero de 2011.
- ^ Vineer Bhansali (diciembre de 2008). "Gestión del riesgo de la cola: por qué los inversores deberían estar persiguiendo su cola". PIMCO. 16 de junio de 2012.
- ^ Ken Akoundi; John Haugh. "Cola de cobertura de riesgo: una hoja de ruta para los propietarios de activos" (pdf). Deutsche Bank. 16 de junio de 2012.
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