Riesgo de volatilidad

Categorías de
Riesgo financiero
Riesgo de crédito
Riesgo de concentración
Riesgo de mercado
Riesgo de tasa de interés Riesgo de moneda Riesgo de equidad Riesgo de los productos básicos
Riesgo de liquidez
Riesgo de refinanciación
Riesgo operacional
Riesgo país Riesgo legal Modelo de riesgo Riesgo político Riesgo de valuación
Riesgo reputacional
Riesgo de volatilidad
Riesgo de liquidación
Riesgo beneficio
Riesgo sistémico

Riesgo de volatilidad es el riesgo de un cambio del precio de una cartera como consecuencia de cambios en la volatilidad de un factor de riesgo. Se aplica generalmente a las carteras de instrumentos derivados, donde la volatilidad de sus subyacentes es una influencia importante de precios.

Sensibilidad a la volatilidad

Es una medida para la sensibilidad de un precio de un portafolio (o activo) a los cambios de la volatilidad Vega, la tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a la volatilidad del activo subyacente.

Gestión del riesgo

Este tipo de riesgo puede administrarse usando los instrumentos financieros adecuados cuyo precio depende de la volatilidad de un determinado activo financiero (un stock, un productos básicos, un tasa de interésetc..). Los ejemplos son Futures contratos tales como VIX de renta variable, o tapas, pisos y swaptions las tasas de interés.

Véase también

• Derivado de la
• Volatilidad implícita
• Riesgo de mercado
• Desviación estándar
• Gestión del riesgo
• Valor en riesgo método
• Prima de riesgo de volatilidad

Otras Páginas

• Motor V6 Alfa Romeo
• Peter Hartling
• Lista del software de la abrir-fuente de la salud
• Admision y conductancia en funcionamiento cardiaco
• Elastix (Asterisk (PBX) de la categoria)
• Hallett (apellido)
• Registro CNAME
• 2013 en Argelia
• Nacional American University (categoria con fines de lucro universidades y colleges en los Estados Unidos)
• Samsung Wave II S8530
• Bolo (radioterapia)
• Courtauld Institute of Art