Vendedor de alta velocidad alimentación

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Alimentación de alta velocidad proveedor también conocido como HSVF es el protocolo de proveedor de datos de mercado de la electrónica Sola Trading plataforma [1] Actualmente se utiliza para la difusión de datos sobre el mercado para Opciones, Futures, Remite y otros valores derivados lista de intercambio por cinco importantes intercambios derivados a nivel mundial que incluyen los siguientes:

  • Cambio de opciones de Boston (CAJA),[2]
  • Montreal Exchange(MX)[3]
  • Turquesa (plataforma),[4] Derivados, un centro Multilateral Trading para el comercio de IOB ruso (anteriormente EDX) y Pan Europeo derivados[5]
  • Oslo Børs (derivados solamente) en el Bolsa de valores de Oslo,[6]
  • IDEM (mercado de valores derivados Italiano) en Borsa Italiana.[7]

El protocolo de HSVF es parte Sola Trading Solutions que es diseñado y desarrollado por el Montreal Exchange (Bourse de Montréal)[8] que ahora es una subsidiaria completamente propiedad de la TMX Group.

HSVF analiza y difunde todos sus datos de mercado en 4 subcategorías principales:[9]

  • Mensajes predeterminados para la equidad, ETF e índice Opciones
  • F Mensajes para Futures
  • B Mensajes para América del norte opciones sobre futuros
  • S Mensajes para todas las estrategias derivado incluyendo Se propaga, Tiras, Andamios, Estrangula, Combos y el usuario definición las órdenes complejas.[10]

La lista de mensajes básicos que están disponibles a través de todas las transmisiones HSVF son:

  • Comercios (C, CF, CB, CS)
  • Solicitud de cotizaciones (D, DF, DB, DS)
  • Cotizaciones (F, FF, FB, FS)
  • Profundidad de mercado (H, HF, HB, HS)
  • Comercio Cancel (busto) (I, en caso, IB)
  • Instrumento clave (J, JF, JB, JS)
  • Extracto de instrumento (N, NF, NB, NS)
  • Principio del Resumen del instrumento (Q, QF, QB, QS)[10]

HSVF varios intercambios utiliza los siguientes identificadores globales: Q = Montreal Exchange, B = Cambio de opciones de Boston, E = Turquesa (plataforma) (Derivados), O = Oslo Børs, I = IDEM (mercado de valores derivados Italiano) en Borsa Italiana.

Referencias

  1. ^ TMX Datalinx Product Sheet para el protocolo HSVF"fuente 1"
  2. ^ Caja saliente mercado datos HSVF"fuente 2"
  3. ^ M-x Homepage con enlace a información Sola plataforma"fuente 3"
  4. ^ Automatizado Trader intercambio noticias, 07 de diciembre de 2009"fuente 4"
  5. ^ Lanzamiento derivado turquesa"fuente 5"
  6. ^ Oslo Børs publicación 07 de diciembre de 2009"fuente 6"
  7. ^ ETF World Federation of Exchange publicación 09 de noviembre de 2010"fuente 7"
  8. ^ M-x Homepage con enlace a información Sola plataforma"fuente 8"
  9. ^ Especificaciones HSVF"[1] Fuente 9"
  10. ^ a b Turquesa HSVF especificaciones publicadas por último"fuente 10"

Enlaces externos

  • SOLA presentación [2]
  • HSVF especificaciones Canadá [3]
  • HSVF especificaciones Londres-Noruega [4]
  • HSVF especificaciones Italia [5]
  • HSVF especificaciones U.S. [6]

Otras Páginas

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