Gestión del riesgo en los bancos indios

Categorías de
Riesgo financiero
Riesgo de crédito
Riesgo de concentración
Riesgo de mercado
Riesgo de tasa de interés Riesgo de moneda Riesgo de equidad Riesgo de los productos básicos
Riesgo de liquidez
Riesgo de refinanciación
Riesgo operacional
Riesgo país Riesgo legal Modelo de riesgo Riesgo político Riesgo de valuación
Riesgo reputacional
Riesgo de volatilidad
Riesgo de liquidación
Riesgo beneficio
Riesgo sistémico

Gestión del riesgo en los bancos indios es una práctica relativamente nueva, pero ya ha demostrado para aumentar la eficiencia en la administración de estos bancos como tales procedimientos tienden a incrementar el control corporativo de una institución financiera. En tiempos de volatilidad y las fluctuaciones en el mercado, las instituciones financieras necesitan demostrar su valía por resistir a las variaciones del mercado y lograr la sostenibilidad en términos de crecimiento y así como tener un valor estable. Por lo tanto, un componente esencial del marco de gestión de riesgo sería mitigar todos los riesgos y beneficios de los productos y servicios ofrecidos por el banco. Así la necesidad de un marco de gestión de riesgos eficaz es de suma importancia para el factor de riesgos internos y externos.

El sector financiero en varias economías como la de la India están experimentando un cambio monumental de factoring en eventos mundiales de cuenta como la actual Crisis bancarias en todo el mundo. El 2007 – presente recesión en los Estados Unidos ha puesto de relieve la necesidad de los bancos incorporar el concepto de gestión de riesgos en sus procedimientos regulares. Los diversos aspectos de la creciente competencia global a Bancos indios por bancos extranjeros, aumentando Desregulación, introducción de productos innovadores y los instrumentos financieros, así como innovación en canales de distribución han puesto de relieve la necesidad de Bancos indios para estar preparado en términos de gestión de riesgos.

Bancos indios han estado haciendo grandes avances en términos de tecnología, calidad, así como estabilidad tal que han comenzado a expandir y diversificar a un ritmo rápido. Sin embargo, tal expansión trae estos bancos en el contexto de riesgo especialmente al inicio de la creciente globalización y la liberalización. En los bancos y otras instituciones financieras, riesgo desempeña un papel importante en los ingresos de un banco. Mayor es el riesgo, mayor será el retorno, por lo tanto, es esencial mantener una paridad entre riesgo y retorno. Por lo tanto, gestión de Riesgo financiero incorporar un conjunto métodos sistemáticos y profesionales especialmente aquellos definidos por la Basilea II se convierte en un requisito esencial de los bancos. El riesgo más reacio a un banco, el más seguro es su base de Capital.

Cociente de riesgos

Cociente de riesgos podría definirse como el cociente de la probabilidad de un problema que ocurría como contra a un tema que no está ocurriendo.

$RR= \frac {p_\text{issue occurring}}{p_\text{issue not occurring}}$

Impacto total del riesgo

Impacto total de la ocurrencia de riesgos (TIR) supondría que el impacto (I), causaría el riesgo multiplicado por el cociente de riesgos. Es esencialmente un banco de cuánto estaría impactado en la posibilidad de que ocurrió el riesgo. Esencialmente esto ayuda a determinar cuál es el valor total de sus inversiones que pueden ser sujetos a riesgos y cómo podría afectarlos.

$TIR= I\times RR$

Riesgos y recompensas

La relación es en términos más simples que se calcula dividiendo la cantidad de beneficio que el comerciante espera haber logrado la posición cerrada (es decir, la recompensa) por la cantidad o tiene que perder si el precio se mueve en la dirección inesperada (es decir, el riesgo).

Para calcular el riesgo total resultante con la rentabilidad esperada total, un método favorecido es el uso de la varianza o desviación estándar. Cuanto mayor sea la varianza, cuanto mayor sea la desviación estándar, el más incierto el resultado. La desviación estándar, E es una medida de la diferencia promedio entre el valor esperado y el valor real de una variable aleatoria (o estado oculto de la naturaleza).

$E = \sqrt{\sum P(n-X)^2}$

N representa un posible resultado, x soportes para los resultados esperados, y P es la probabilidad (o probabilidad) de la diferencia entre n y X que se producen.

Tipos de riesgo

Tipos de riesgos en la banca

El término Riesgo y los tipos asociados a ella se referirían en el sentido de riesgo financiero o la incertidumbre de la pérdida financiera. El Banco de la reserva de la India las pautas publicadas en octubre de 1999 ha identificado y categorizar la mayoría de los riesgos en tres categorías principales que supone ser encontradas por los bancos. Éstos pertenecen a los grupos:

• Riesgo de crédito
• Riesgo de mercado
• Riesgo operacional

El tipo de riesgos puede ser subdividido en fundamentalmente principalmente de dos tipos, es decir, financiero y no financiero-riesgo. Los riesgos financieros consistiría en todos aquellos aspectos que se refieren principalmente a los aspectos financieros del banco. Estos pueden ser subdivididos más en riesgo de crédito y riesgo de mercado. Tanto crédito y riesgo de mercado pueden subdividirse aún más.

Los riesgos no financieros implicaría el riesgo que enfrenta el banco en su funcionamiento normal, es decir Riesgo operacional, Riesgo estratégico, Financiación de riesgos, Riesgo político, y Riesgo legal.

Véase también

• Herramientas de gestión de riesgo
• Evaluación probabilística del riesgo

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